Trading mekanis sistem

Membandingkan Backtesting dan eksekusi sistem perdagangan langsung: Setelah satu juta perdagangan Pedagang sistematis hampir selalu menggunakan backtesting untuk menilai kinerja algoritma perdagangan masa lalu. Ini adalah alat yang sangat berharga karena memungkinkan kita untuk mendapatkan gagasan tentang bagaimana algoritma perdagangan akan dilakukan di masa lalu tanpa harus benar-benar menukar sistem dalam jangka waktu yang lama. Namun, keseluruhan kegunaan backtesting bergantung pada seberapa baik simulasi tersebut menghasilkan kinerja masa lalu dan oleh karena itu terbuka terhadap banyak jebakan yang muncul dari beberapa masalah praktis. Karena hal tersebut di atas sangat penting untuk melakukan perbandingan livebacktesting dimana periode live traded dibandingkan dengan backtest pada periode yang sama persis untuk melihat apakah hasil 8211 terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan positif atau negatif 8211. Pada posting hari ini saya ingin membahas analisis konsistensi livebacktesting yang telah saya buat dengan menggunakan data dari lebih dari 1 juta live trading yang diambil dari lebih dari dua ribu sistem yang diciptakan Asirikuy. Ada beberapa cara di mana backtest bisa membuat masa lalu terlihat lebih baik daripada seperti apa sebenarnya. Dalam real trading biasanya ada likuiditas, timing dan spread concern yang pada umumnya sangat sulit untuk dipertimbangkan dalam backtesting. Dalam data likuiditas perdagangan Forex historis sangat sulit didapat, sementara selip hampir tidak mungkin dihitung karena kecepatan koneksi historis dan waktu respons tidak diketahui. Data Tick dapat meringankan kekhawatiran penyebaran 8211 sebagai data tick termasuk data bidask 8211 tapi ini broker spesifik dan jarang bisa didapat untuk broker tertentu selama lebih dari beberapa tahun. Jika simulasi dilakukan tanpa memperhatikan data di atas 8211 tanpa data likuiditas, dengan asumsi eksekusi sempurna dan dengan spread konstan 8211 maka penting untuk melihat apakah asumsi tersebut benar-benar menghasilkan kecocokan yang dapat diterima antara backtesting dan live trading. Jika salah satu asumsi tersebut menyebabkan masalah signifikan maka simulasi perlu dibuat lebih pesimis agar sesuai dengan kenaikan biaya ini. Berkat fakta bahwa kami memiliki ratusan pengguna yang memperdagangkan ribuan strategi perdagangan di akun mereka sendiri, kami dapat mengumpulkan database dengan jutaan perdagangan bersamaan dengan harga masuk dan keluar sebenarnya yang dapat kami bandingkan dengan backtests kami untuk melihat bagaimana Baik simulasi kami mewakili masa lalu. Pertama-tama kita bisa melihat apakah backtesting dan live trading logic kita memang identik dan kedua, kita dapat melihat apakah isu-isu di atas terkait dengan selip dan spread cost memang mempengaruhi trading kita secara signifikan negatif. Kami telah menganalisis total 76.813 sinyal yang telah dieksekusi di banyak akun perdagangan yang berbeda. Untuk setiap sinyal, kami menghitung rata-rata harga masuk dan keluar 8211 menggunakan data dari semua perdagangan yang diambil karena sinyal 8211 dan ini memungkinkan kami memperkirakan berapa banyak entri dan keluar yang menyimpang dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Rata-rata deviasi total kami (deviasi terbuka ditambah deviasi dekat, menentukan favorability dengan mempertimbangkan arah perdagangan untuk setiap kasus) adalah -1,37 pips, yang berarti rata-rata setiap perdagangan mengeksekusi 1,37 pips kurang baik daripada yang diantisipasi oleh simulasi kami, ini dapat dibayangkan sebagai pembayaran Selain itu 1,37 pips per perdagangan dalam spread cost. Gambar pertama di posting ini menunjukkan hasil dengan pasangan. Di sini kita dapat benar-benar melihat bahwa untuk 4 dari 6 pasang, kami memiliki penyimpangan yang benar-benar menguntungkan (EURJPY 0,3, EURUSD 0,81, GBPUSD 2,05, USDJPY 1,17), yang berarti bahwa spread yang kami gunakan dalam simulasi kami mungkin merupakan estimasi yang baik untuk simbol dan penundaan ini. Dalam eksekusi yang kita dapatkan baik menguntungkan atau cukup rendah karena tidak menjadi masalah secara signifikan. Namun ada dua kasus dengan hasil negatif, yang pertama adalah USDCHF (-1,53) dan yang kedua adalah GBPJPY (-8,78). Dalam kasus pertama penyimpangan tidak terlalu tinggi, namun pada saat kedua, hasilnya sangat negatif, mungkin sebagian besar alasan mengapa rata-rata utama per perdagangan kita negatif. Alasannya di atas adalah baik karena fakta bahwa GBPJPY jauh lebih tidak stabil sehingga pasangan lainnya dan karena kita menggunakan spread 5 pips untuk simbol ini yang 8211 seperti yang ditunjukkan oleh bukti di atas 8211 yang paling mungkin terlalu rendah. Meski 5 pips berada di atas rata-rata pasar Oanda yang tersebar untuk simbol ini maka tidak memberi cukup ruang untuk kerugian tambahan akibat selip dan pelebaran. Gambar kedua menunjukkan penyimpangan saat dibagi oleh perdagangan dibuka pada jam yang berbeda. Jelas bahwa semua jam tidak sama dan bahkan untuk GBPJPY yang sangat negatif tampaknya ada beberapa jam ketika penyimpangan cenderung positif. Anda juga dapat melihat beberapa kasus di mana penyimpangan sangat positif 8211 misalnya perdagangan GBPUSD dibuka pada jam 8 8211 ini terutama terkait dengan fakta bahwa perdagangan yang dibuka pada jam ini telah menghadapi berita positif secara keseluruhan secara kebetulan dan berpotensi juga menghadapi beberapa hal penting Peristiwa pasar bergerak seperti Brexit atau kartu flash GBP secara positif. Namun, sepertinya tidak mungkin penyimpangan semacam itu akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, karena ini mungkin konsekuensi dari kejadian langka yang terjadi pada beberapa strategi daripada yang lain hanya dengan keberuntungan belaka. Saya berharap penyimpangan ini menjadi lebih rendah dan lebih rendah sebagai fungsi waktu, memberi kita kurva yang jauh lebih mulus setelah beberapa tahun melakukan perdagangan. Untuk alasan yang sama ini, kita perlu meluangkan lebih banyak waktu dan mengumpulkan lebih banyak data sebelum kita mempertimbangkan tindakan yang mungkin melibatkan penggunaan informasi ini secara langsung (seperti sistem pertambangan yang diperdagangkan pada jam ketika penyimpangan diharapkan menguntungkan). Hal di atas sudah menunjukkan bahwa biaya penyebaran simulasi mungkin perlu ditingkatkan secara signifikan untuk GBPJPY dan mungkin hanya cukup untuk USDCHF. Ini juga menunjukkan bahwa eksekusi kita bagus di seluruh papan 8211 pada kebanyakan simbol karena sebenarnya 8211 dan bahwa simbol likuiditas yang lebih tinggi menunjukkan penyimpangan yang lebih rendah daripada simbol likuiditas yang lebih rendah (tidak mengherankan karena kenaikan biaya ini sebagian besar terkait dengan penundaan pelaksanaan dan penyebaran pelebaran). Kami sekarang telah mengkodekan beberapa skrip untuk melakukan analisis di atas setiap minggu sehingga kami dapat terus memperbarui tab tentang bagaimana sistem kami dijalankan dan apakah simulasi kita sesuai dengan eksekusi tersebut atau tidak. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang komunitas kami dan bagaimana Anda juga bisa membuat strategi perdagangan algoritmik Anda, pertimbangkan untuk bergabung dengan Asirikuy. Sebuah situs web yang berisi video pendidikan, sistem perdagangan, pengembangan dan pendekatan yang jujur, jujur ​​dan transparan terhadap strategi perdagangan otomatis. Rata-rata Memindahkan Persilangan Rata-rata sebagai Sistem Perdagangan yang Menguntungkan Seperti yang mungkin Anda ketahui sekarang, minggu ini saya telah didedikasikan untuk menemukan alternatif yang menguntungkan. Sistem perdagangan. Salah satu sistem perdagangan pertama yang dihadapi trader baru adalah moving average cross. Rata-rata bergerak hanyalah garis yang ditarik di layar yang mencerminkan rata-rata harga dari jumlah periode x untuk setiap batang. Strategi cross rata-rata bergerak hanya memasuki atau keluar dari pasar ketika dua moving averages cross atau ketika harga bergerak di atas atau di bawah moving average. Mengapa ini masuk akal? Strategi lintas rata-rata bergerak masuk akal karena apa yang pada dasarnya disiratkan adalah bahwa jika harga bergerak di atas rata-rata, maka harga harus meningkat dan sebaliknya. Hal yang sama ketika Anda menukar salib dua rata-rata bergerak yang berbeda. Jika rata-rata sejumlah kecil periode di atas rata-rata periode yang lebih besar maka ini berarti harga meningkat dan sebagainya. Tapi yah, semuanya tidak sesederhana itu. Masalah dengan strategi moving average adalah pergerakan harga harus cukup lama agar indikator lagging menjadi minimal. Karena moving average tertinggal dari pasar karena membutuhkan waktu untuk bereaksi terhadap pergerakan pasar (karena ini adalah rata-rata periode sebelumnya), maka jika pergerakan harga terlalu kecil Anda akan selalu terlambat masuk dan keluar dengan kerugian. Inilah sebabnya mengapa strategi rata-rata bergerak gagal bekerja jangka panjang pada semua kerangka waktu yang lebih kecil. Dalam kerangka waktu yang lebih kecil, tren tidak tahan lama dan mereka dengan cepat membalikkan, melakukan whipsaw dan mengirimkan banyak sinyal campuran dan salah yang membuat strategi menjadi kehilangan. Jadi dimana moving averages menguntungkan. Nah, kerangka waktu yang lebih tinggi dengan rata-rata pergerakan yang sangat lambat adalah yang terbesar karena Anda menangkap pergerakan pasar yang sangat besar (kadang-kadang bahkan 2000 pips) dan Anda mendapatkan sedikit perdagangan, sekitar satu atau dua setiap tahunnya. Strategi ini sangat mengurangi jumlah uang yang Anda bayarkan dalam spread dan menjamin keuntungan stabil jangka panjang. Strategi ini dapat dengan mudah diperdagangkan dengan mata uang internasional yang ditemukan di forex-tsd yang memungkinkan Anda menukar salib. Di bawah ini Anda dapat melihat grafik backtesting untuk EURUSD, GBPUSD dan USDJPY (dari tahun 1999, pada grafik harian). Strategi ini sangat bagus dan benar-benar menangkap tren pasar sepanjang tahun tersebut. Pemodelan kualitas adalah na karena beberapa ketidaksesuaian grafik karena volume tapi sekali lagi, erros backtesting ini hampir tidak ada karena kita trading dalam jangka panjang, sebenarnya Anda dapat dengan mudah menyesuaikan strategi dengan benar dan melihat hasilnya sungguh-sungguh. mereka. 8211 8211 Meskipun strategi ini memiliki profitabilitas jangka panjang dan memiliki beberapa perdagangan setiap tahun, kebanyakan trader bahkan tidak akan pernah mempertimbangkannya karena mereka masih berpikir bahwa 20-50 adalah target keuntungan riil dalam trading otomatis forex. Jika kita melihat perdagangan EURUSD (200 slow ma dan 20 fast ma), kita melihat bahwa setiap perdagangan mengambil jumlah keuntungan yang luar biasa. Padahal, rata-rata menang lebih dari 5 kali rata-rata kerugian karena ini. Di bawah ini Anda dapat melihat contoh perdagangan dengan rata-rata bergerak yang ditarik, pada grafik berikutnya Anda melihat kerangka waktu yang lebih tinggi (mingguan) di mana Anda dapat melihat bagaimana ea menangkap semua tren jangka panjang dengan sempurna. 8211 8211 Sistem ini dapat menghasilkan keuntungan sekitar 40-50 setahun dengan undian tidak melebihi 30. Sekali lagi, meskipun ini lebih baik daripada manajer investasi terbaik di dunia, kebanyakan pedagang eceran (kebanyakan dari mereka tidak menguntungkan ) Akan berpendapat bahwa target keuntungan ini terlalu kecil untuk mereka dan bahwa mereka tahu bahwa kuantitas itu dapat dilakukan setiap bulan. Ini benar, seseorang bisa menghasilkan 40-50 selama satu atau dua bulan, namun eksposur pasar yang dibutuhkan untuk membuat jumlah uang ini akan menghapus akun. Yang saya bidik adalah keuntungan konstan, konsisten, stabil, dan berjangka panjang. Saya tidak keberatan trading 2 atau 3 kali setahun, sebenarnya saya menganggap ini lebih baik daripada masuk posisi setiap hari. 8211 Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem perdagangan komersial dan bebas otomatis lainnya, saya telah menggunakan dan meninjau serta penasihat ahli yang telah diprogram untuk mengikuti strategi stabil jangka panjang, seperti pelarian 4 minggu, sistem penyu dan sistem 8and8 yang perlu dipertimbangkan. Membeli ebook saya di perdagangan otomatis atau berlangganan newsletter mingguan saya untuk menerima update dan memeriksa akun live dan demo yang saya jalani dengan beberapa penasihat ahli. Saya harap Anda menikmati artikel Cara Membuat Sistem Perdagangan Mekanis Sejauh ini, kami telah mengajarkan cara mengembangkan rencana trading Anda. Kami juga membahas betapa pentingnya bagi Anda untuk menemukan jenis trader forex Anda. Selanjutnya, kami akan mengajari Anda cara menambahkan beberapa daging ke kerangka rencana perdagangan tipis Anda dengan menunjukkan cara membuat sistem trading forex. Lebih khusus lagi, kami akan mengajari Anda semua tentang sistem perdagangan mekanis forex. Sistem perdagangan mekanis adalah sistem yang menghasilkan sinyal perdagangan bagi trader. Mereka disebut mekanis karena pedagang akan melakukan perdagangan terlepas dari apa yang terjadi di pasar. Secara teori, ini harus menghilangkan semua bias dan emosi dalam trading Anda, karena Anda seharusnya mengikuti peraturan sistem anda NO MATTER WHAT. Jika Anda melakukan pencarian sederhana di Google untuk sistem perdagangan Anda, Anda akan menemukan banyak banyak orang di luar sana yang mengklaim memiliki sistem Grammy28221 8220Holy yang dapat Anda beli untuk beberapa ratus ribu dolar. Sistem ini konon membuat ribuan pips seminggu dan tidak pernah kalah. Mereka akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem mereka yang sempurna dan itu akan membuat bola mata Anda berubah menjadi tanda dolar saat Anda duduk di sana dan berkata kepada diri sendiri, 8220Wow saya dapat membuat semua uang ini jika saya memberikan orang ini 3000 dolar. Lagi pula, jika sistemnya menghasilkan ribuan pips seminggu, saya bisa mengembalikan uang saya dalam waktu singkat.8221 Pelan-pelan koboi. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui sebelum Anda memberi mereka nomor kartu kredit Anda dan membuat dorongan itu untuk membelinya. Yang benar adalah bahwa banyak dari sistem ini DO sebenarnya bekerja. Masalahnya, trader forex kurang disiplin mengikuti peraturan yang sesuai dengan sistem. Kebenaran kedua (apakah ada yang namanya kebenaran kedua) adalah bahwa alih-alih membayar ribuan dolar untuk sebuah sistem, Anda sebenarnya bisa menghabiskan waktu Anda mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda sendiri secara gratis. Dan gunakan uang yang akan Anda keluarkan sebagai modal untuk akun trading forex Anda. Kebenaran ketiga adalah menciptakan sistem perdagangan mekanis yang sulit. Yang sulit adalah mengikuti peraturan yang Anda tetapkan saat Anda mengembangkan sistem Anda. Ada banyak artikel yang menjual sistem, tapi kami tidak melihat apapun yang mengajari Anda cara membuat sistem Anda sendiri. Pelajaran ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk mengembangkan sistem perdagangan mekanis forex yang tepat untuk Anda. Di akhir pelajaran, kami akan memberi Anda contoh sistem yang digunakan oleh FX-Men agar kami dapat menunjukkan betapa hebatnya kami (Sisipkan tawa jahat di sini.) Tujuan sistem perdagangan mekanis Anda Kami tahu Anda Mengatakan, 8220DUH, tujuan sistem perdagangan saya adalah menghasilkan satu miliar dolar8221 Sementara itu adalah tujuan yang bagus, itu bukan jenis tujuan yang akan membuat Anda menjadi trader forex yang sukses. Saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, Anda ingin mencapai dua tujuan yang sangat penting: Sistem Anda harus dapat mengidentifikasi tren sedini mungkin. Sistem Anda seharusnya bisa menghindari Anda dari whipsaws. Jika Anda bisa mencapai dua tujuan itu dengan sistem trading Anda, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses. Bagian yang sulit tentang tujuan tersebut adalah bertentangan satu sama lain. Jika Anda memiliki sistem yang memiliki tujuan utama adalah menangkap tren lebih awal, Anda mungkin akan sering dipalsukan. Di sisi lain, jika Anda memiliki sistem perdagangan mekanis yang berfokus untuk menghindari whipsaws, maka Anda akan terlambat dalam banyak perdagangan dan mungkin juga akan kehilangan banyak perdagangan. Tugas Anda, saat mengembangkan sistem perdagangan mekanis Anda, adalah menemukan kompromi antara dua tujuan tersebut. Temukan cara untuk mengidentifikasi tren lebih awal, tetapi juga temukan cara yang akan membantu Anda membedakan sinyal palsu dari yang sebenarnya. Jika Anda tidak tahu harus mulai dari mana, mampirlah benang Sistem Perdagangan Forex Gratis kami di forum kami. Ton trader forex memposting ide mereka untuk sistem perdagangan, jadi Anda mungkin menemukan satu atau dua hal yang dapat Anda gunakan saat membangun sistem perdagangan mekanis sendiri. Simpan kemajuan Anda dengan masuk dan menandai pelajaran selesai